遂にマネースクエアでメキシコペソ/円のトラリピができるようになりました。先日紹介した企画内容の詳細を説明します。
１．トラリピの設定
設定内容は前回紹介した通りです。
- 仕掛けるレンジ：5.0～5.9円
- 本数：10本
- 1ポジションの通貨数：1万通貨
- 利益：1,000円
- 決済トレール：なし
0.1円刻みで買って0.1円円安になったら売ります。運用資金20万円でロスカットレートが3.66円になる計算です。10万円でも4.66円です（万が一レンジを下抜けしたら資金追加できる余裕が必要ですが）。ハーフ&ハーフではなく買いのみにします。5月26日にトラリピとスワップ投資の注文を設定し、翌日の市場オープンと同時にスタートします。
２．スワップ（＋為替差益）投資
今までに運用していた投資方法と基本は同じです。円高になったら買い増していき、スワップを貯めて円安を待ちます。そして6円まで戻ったら全て決済します。トラリピと同じ20万円のプランに変更し、資金が増えた分注文本数を増やします。
- 仕掛けるレンジ：5.0～5.9円
- 本数：10本
- 1ポジションの通貨数：1万通貨
- 利確：6円になったらすべて決済
トラリピ同様、0.1円刻みで買います。異なるのは開始時に5.75円なら5.8円と5.9円になるまで待たずに2万通貨を保有します。含み損を減らしたいのでわざわざ今よりも円安になってから買う必要はないかと思います。5.7円以下は指値注文を入れます。
運用口座はなるべくスワップが高い方がいいので、みんなのFXを利用します。5月23日現在1万通貨あたり16.1円です。日々変動しますが、ここ2ヶ月ぐらいは平均13円以上です。この先も今の水準が続くかはわかりません。スワップを13円/日とすると年間4,745円になります。1年後に0.47円円高になっても損はしません。
スワップ投資は長期保有が基本なので6円になるまで全部のポジションを保有します。トラリピも同じタイミングで全ポジションが決済されるので比較にはちょうどいいと思います。継続する場合は再び設定し直します。
３．想定利益
2018年1年間同じ設定でトラリピを運用したとすると、22回決済して22,000円の為替損益でした。大雑把な計算でスワップは8,801円、合計利益は30,801円でした。最大含み損は23,870円（スワップ含まず）、12月31日時点の損益はスワップ込みで178円の含み益でした。
同様にスワップ（＋為替差益）投資を試算すると為替損益は36,300円、スワップは13,195円、合計利益は49,495円でした。最大含み損は21,570円（スワップ含まず）、12月31日時点の損益はスワップ込みで2,534円の含み益でした。
利益率を比べると、トラリピ15.4%に対してスワップ（＋為替差益）投資24.7%でした。ちなみに年始に10万通貨買って年末まで保有すると、スワップ47,450円、為替差益は-16,700円、合計30,750円になります（利益率15.4%）。
トラリピと完全保有（純粋なスワップのみ）がほぼ同じで、スワップ（＋為替差益）が最も利益率が高くなりました。今後もこのようになるとは限りませんが、興味深い結果です。実際に運用しながら結論を出したいと思います。
＊スプレッド2銭、スワップ13円/日として計算しました。
